Ortalamaya Dönüş ve Forex İşlemlerinde Kullanılması

Fiyatlar döngüsel olarak hareket eder ve her zaman ortalama değer etrafında dalgalanır. Bir fiyat ortalamanın üzerine çıkarsa, kaçınılmaz olarak ortalamanın altına düşecek, ardından tekrar yükselecek ve bu şekilde devam edecektir. Bu şekilde, ortalama fonksiyonlar bir nevi mıknatıs gibi çalışır ve fiyatlar çok fazla yükseldiğinde veya düştüğünde onları tekrar yukarı veya aşağı çeker. Bunu, fiyatlar yukarı veya aşağı hareket ederken gerilen bir paket lastiği gibi düşünebilirsiniz. Gerilim, fiyatları tekrar ortalamaya doğru çeker.

Ortalama değer dinamik veya statik olabilir. Dinamik bir ortalama için, yeni veriler geldikçe ortalama sürekli olarak güncellenir. Örneğin, 20 veya 50 günlük hareketli ortalamayı aldığınızda, en eski gün hesaplamadan çıkarılırken en son gün eklenir, böylece ortalama her gün değişir. Statik ortalama ise, belirli bir dönem boyunca hesaplanan değişmeyen bir ortalamayı ifade eder, örneğin son 5 günün ortalama fiyatı.

Ortalamaya dönüş (Mean reversion),teknik analiz (TA) türlerinden biridir: fiyat davranışını incelemek ve fırsatları belirlemek için ekonomik göstergeler ve tarihsel veriler, hareketli ortalamalar, RSI, Bollinger Bantları ve fiyat formasyonları gibi teknik araçları kullanan bir stratejinin parçasıdır.

Ortalamaya dönüş stratejisi

Ortalamaya dönüş stratejisi, aşırı değerlenmiş veya değerinin altında işlem gören varlıkları belirleyerek ve fiyatların sonunda tarihsel ortalama seviyelere geri döneceğini varsayarak fiyat dalgalanmalarından para kazanmayı içerir. Trend takibi, bir trendi takip ederek para kazanmak iken, ortalamaya dönüş stratejisi fiyat ortalamasından sapmalarda para kazanmak şeklindedir.

Trader'lar, pozisyonları için giriş noktalarını belirlemek amacıyla bu stratejiyi uygularlar. Hareketli ortalamaya bakabilirler ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi göstergeleri kullanarak varlığın ne kadar aşırı alımda veya aşırı satışta olduğunu kontrol edebilirler ya da fiyatın ortalamadan ne kadar saptığını görmek için Bollinger Bantlarını kullanabilirler. Fiyat dinamik ortalamaya veya ortalamaya göre çok yüksekse, bu satış için iyi bir zaman olduğunu gösterebilir. Fiyat bunun altına düşerse, satın almak için iyi bir zaman olabilir. Fiyat ortalamadan uzaklaştıkça, yön değiştirme olasılığı artar.

Forex işlemlerinde ortalamaya dönüş nasıl kullanılır

Ortalamaya dönüş, Forex işlemlerinde çok yaygındır. Kısa vadeli pozisyonlar için fırsatları belirlemenin iyi bir yoludur. Strateji, döviz çiftinin tarihsel veya ortalama döviz kurundan genellikle ne kadar saptığını belirleyerek aralığı hakkında bir fikir edinmektir.

Oran yeterince sapmışsa, teknik analiz göstergelerini kullanarak doğrulama yapabilirsiniz. RSI ve Stokastik Osilatör, bir döviz çiftinin ne kadar aşırı alım veya aşırı satımda olduğunu gösteren momentum göstergeleridir.

Pivot noktaları, fiyatın tersine dönmeye hazır olduğunu gösteren direnç veya destek seviyelerini kontrol etmek için yatırımcılar tarafından kullanılan bir başka teknik analiz aracıdır. Bunlar, önceki işlem gününün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanır.

Forex işlemleri için ortalamaya dönüşte kullanılabilecek bir başka araç da döviz korelasyonudur. Bazı döviz çiftleri, genellikle aynı yönde hareket etmeleri açısından birbirleriyle ilişkilidir. Örneğin, EURUSD ve GBPUSD çiftleri, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık'ın yakın ekonomik ve jeopolitik bağları nedeniyle aynı yönde hareket etme eğilimindedir.

Herhangi bir nedenle bu iki çift ters yönde hareket ederse, yatırımcılar bunu geçici bir durum olarak değerlendirir ve sonunda tarihsel hizalarına geri dönmelerini beklerler. Daha sonra, iki hisse senedi normale döndüğünde para kazanmak umuduyla, değer kazanmış veya iyi performans göstermiş olanı satıp, değer kaybetmiş veya kötü performans göstermiş olanı satın alırlar.

Ortalamaya dönüşün avantajları

Kullanımı kolay

Ortalamaya dönüş, basit bir kavramdır ve uygulaması kolaydır. Yeni başlayan trader'lar, Basit Hareketli Ortalama gibi temel araçları kullanarak küçük adımlarla başlayabilir ve daha fazla bilgi edindikçe stratejilerini geliştirmek için daha fazla gösterge ekleyebilirler. Artık uymanız gereken kurallar olduğu için tahmin yapmaya gerek kalmaz.

Güvenilirlik

Bazı trader'lar, ortalamaya dönüşün daha güvenilir bir strateji olduğunu düşünürler çünkü bu strateji onlara alım veya satım için somut nedenler sunar. Kararları, fiyatlarda bir dönüşün olası olduğunu gösteren bir dizi aracın bir araya gelmesiyle alınmaktadır. Varlık ne kadar fazla alım veya satımdan etkilenirse, yönünün tersine dönme olasılığı o kadar artar.

Risk yönetimi

Ortalamaya dönüş stratejisini uygulayan trader'şar, bir işlemi başlatmak veya sonlandırmak için uygun seviyeleri belirledikleri için, bu seviyelerde limit ve zarar durdur emirleri belirleyebilirler. Bu, işlem sırasında stres ve duyguları yönetmeye yardımcı olabilir. Bu, fiyat beklenen yönde hareket etmezse riski yönetmek ve kayıpları sınırlamak için de iyi bir yoldur.

Kâr potansiyeli

Ortalamaya dönüş, döviz çiftleri ve yatay piyasalar gibi belirli bir aralıkta kalma eğiliminde olan piyasalarda kârlı olabilir, çünkü bu piyasalar her zaman ortalamaya geri döner ve nadiren sürdürülebilir bir yükseliş veya düşüş eğilimi gösterir.

Ortalamaya dönüşün sınırlamaları

Sinyaller, garanti değildir

Ortalamaya dönüş araçları, bir fiyatın ortalamaya geri dönmeye hazır olduğuna dair sinyaller verir, ancak bunun gerçekten gerçekleşeceğini garanti etmez. İşlemin başarılı olma olasılığını artırmak için birden fazla gösterge ve araç birleştirilir, ancak her şey olabilir. Varlıklar, aslında yön değiştirmeden önce çok uzun süre aşırı alım veya aşırı satım durumunda kalabilir. Fiyatlar, görünürde hiçbir neden olmaksızın mantıksız ve öngörülemez yönlerde hareket edebilir.

Şoklar

Bazen dış faktörler ve haberler fiyatları etkileyerek yeniden değerlendirilmesine neden olur ve güçlü, uzun süreli trendleri tetikler. Geçmiş veriler gelecekteki performansı garanti etmez ve piyasalar gelişebilir. Bu şoklar ansızın ortaya çıkabilir, formasyonları ve trendleri kesintiye uğratabilir, kayıplara yol açabilir.

Volatilite

Ortalamaya dönüş işleminin daha kârlı olması için daha yüksek volatiliteye ihtiyacınız var. Aşırı fiyat değişiklikleri de sık sık gerçekleşmez, bu yüzden gerçekleştiğinde farkında olmanız ve hazır bulunmanız gerekir. Düşük volatiliteyi telafi etmenin bir yolu, daha fazla sermaye ile işlem yapmaktır, ancak bu durumda kaybedecek daha fazla şeyiniz olur.

Zamanlama

Dönüş konusunda haklı olmak yeterli değildir: zamanlamayı da doğru yapmanız gerekir. İşleme çok erken girerseniz ve fiyat yön değiştirmezse, zarar durdur emri verdiyseniz bu emir tetiklenebilir veya daha fazla kâr elde etme fırsatını kaçırabilirsiniz. Bu durumda kaldıraç kullanmak çok riskli olabilir, çünkü trend çok uzun süre yanlış yönde devam ederse, fiyat gerçekten työn değiştirtirmeden önce önce hesabınızın sıfırlanma riski vardır.

Her piyasaya uygun değil

Ortalamaya dönüş stratejisi her piyasada işe yaramaz. Kripto piyasaları çok dalgalıdır ve genellikle aşırı, öngörülemeyen yönlerde hareket eder, fiyatları uzun süre ortalamadan uzaklaştırır. Teknoloji gibi piyasalarda, kırılmalar yeni bir trendin habercisi olabilir ve fiyatları yukarı çekebilir. Bu durumlarda, fiyatın ortalamaya dönmesi aylar sürebilir. Nvidia gibi hisse senetleri için durum böyledir.

Özet

Ortalamaya dönüş, yapılandırılmış bir işlem yöntemi sunar ve birçok farklı stratejide yaygın olarak kullanılır. Genellikle kısa vadeye odaklanır ve genellikle gün içi işlem, swing işlem ve Forex işlemlerinde kullanılır. Bu tür stratejilerle ilişkili riskler nedeniyle, trader'ların disiplinli risk yönetimi teknikleriyle dengeleme yapmaları önemlidir. Bu strateji de teknik analize dayalı olduğundan ve fiyat hareketleri ile göstergelere dayandığından, bazı trader'lar koşullar sağlandığında işlemlerini kendileri adına gerçekleştirecek programlama algoritmalarına bile başvurmaktadır. Yavaş başlayabilir ve daha fazla bilgi edindikçe stratejinizi geliştirebilirsiniz.